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新基金评价报告:长信量化先锋股票型基金
发布时间:2010-11-8 17:37:40
 
文章内容

■ 关于长信基金管理公司

长信基金管理有限公司成立于2003年4月28日,注册资本金人民币1.5亿元,由长江证券股份有限公司、上海海欣(集团)股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。长信基金目前管理着5只股票型基金、1只混合型基金、2只债券型基金、1只货币市场基金,产品线较为完备,其中股票型基金的管理经验丰富。

表格 1 长信基金历史4季度评级结果

基金评级类型

2009-09-30

2009-12-31

2010-03-31

2010-06-30

股票型

★★

★★

★★

货币型

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★

数据来源:济安金信基金评价中心

■ 关于拟任基金经理

卢曼女士,金融工程硕士,美国加州大学戴维斯分校MBA、伯克利分校金融工程专业毕业,具有基金从业资格,CFA。曾先后任美国Lam半导体公司高级财务分析师、美国Covad通讯公司高级财务分析师、美国Camden基金管理公司风险管理经理、美国Shoreline投资管理公司投资分析师、美国Gerken投资公司基金经理助理、美国展誉投资管理公司投资分析师,分别从事财务分析和证券投资研究工作,2009年7月加入长信基金管理有限责任公司,现任长信中证中央企业100指数基金(LOF)的基金经理,拟任本基金的基金经理。

表格 2 长信基金公司股票型产品历史4季度评级结果

基金名称

基金类型

2009-09-30

2009-12-31

2010-03-31

2010-06-30

长信金利趋势股票

股票型

★★★

★★

★★

★★

长信银利精选股票

股票型

★★

★★★

★★

★★

长信增利动态策略股票

股票型

★★

数据来源:济安金信基金评价中心

结语

长信量化先锋是国内第十只量化投资基金,由于市场上最早的几只量化基金业绩并不突出,量化投资也因而颇受质疑。不过,长信量化先锋基金拟任基金经理卢曼表示,从发展来看,量化投资已成为未来的大趋势,从1970年定量投资在海外全部投资中占比为零,到2009年定量投资在全部投资产品中的份额中占30%以上,量化投资已经成为全球基金业的主流投资方法之一。

量化投资是依靠一些模型来选股,量化模型必须经历不断跟踪、检验、优化以及永无止境的改进。目前我们的市场还处于量化投资的萌芽期,现在评价量化基金的业绩还为时过早,长信量化先锋利用数量化投资技术投资,通过数量化模型,合理配置资产权重,精选个股,在充分控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值。作为一种重要的投资方法,可以丰富投资者的投资类型,建议投资者适度认购。(济安金信基金评价中心 尚清国)

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