精心考虑的盈利指标是对指数良好业绩表现的有效支撑。作为行业龙头公司，决定了当宏观经济向好时，其更易获得宏观经济或行业景气所带来的盈利增长，反之当宏观经济或行业景气向下时，其规模与盈利优势拥有更强的抗系统风险与向下周期的能力。从毛利率、ROE等盈利指标上看，上证龙头企业指数相对其他上证指数具有优势，且优势在逐年扩大。选股指标上对成份股盈利性的精心考虑，长期上对指数业绩是有效支撑，指数实际的历史表现也可以印证这一点，2005年至2009年期间，上证龙头企业指数的累计收益率要高于主要上证指数的同期收益率。